Wer kennt das nicht? Von Zeit zu Zeit nervt Arbeit einfach, Rechnungen zahlen sowieso, Rechnungen nicht zahlen zu können noch viel mehr. Die meiste Zeit unseres Erwachsenenlebens sind wir nur mit Arbeit beschäftigt um irgendwie unsern Lebensunterhalt zu bestreiten. Also auf Arbeit könnte ich leicht verzichten, das mir dann vielleicht langweilig werden würde, nehme ich jetzt einfach mal in Kauf. Aber was tun mit dem Geld-Problem? Nachdem ich Maschinenbauer und Automatisierer bin und ich Probleme nur technisch lösen kann, bleibt also nur, eine Maschine zu bauen die Geld erzeugt. Nein, Drucker darf es keiner sein, aber wir hier im kapitalistischen Westen, haben doch andere Möglichkeiten. Ja genau, die Börse und ihre unzähligen Finanzinstrumente. Na geht doch, Problem gelöst, warum bin ich nicht früher drauf gekommen? Das wird super, der Trading-Bot zockt für mich und ich suche mir Hobbies. Ja der Gedanke gefällt mir und euch sicher auch. Nur ernst nimmt mich hier vermutlich keiner. Warum nicht? Warum soll das nicht gehen? Ich kann Euch garantieren, das ein Bot der ein entsprechendes Rule-Set hat, bei weitem zuverlässiger als ein menschlicher Trader ist. Woher ich das weiß? Erfahrungswerte. Ja genau, dieses Gedankenspiel hier kommt nicht von einem naiven Spinner, sondern von jemand -Spoileralarm- der über das "Proof of Concept" bereits hinaus ist. Na? Neugierde geweckt? Ich lade Euch ein, mich auf dieser Reise zu begleiten. Weil, soviel kann ich schon verraten, es ein langer und steiniger Weg ist. Also schnell am Wochenende ein Script aus dem Ärmel schütteln und haben fertig, wird nicht funktionieren. Es gibt zudem ein paar Grundvoraussetzungen um sowas durchziehen zu können:

1. Man muss wirklich nicht alles über die Börse und sämtliche dort gehandelte Dinge wissen. Aber man braucht unbedingt einen gewisses Grundwissen, wie die Dinge funktionieren. Wie kommen überhaupt die Preise zustande? Warum sollte man keinesfalls auf irgendwelche Analysten oder Tesla-Fanboys hören? Man muss wissen, das die meiste Dynamik am Markt nur durch Gier und Panik zustande kommt. Man muss wissen, das man da nicht mitmachen muss und auch nicht soll, den Markt technisch betrachten, alles andere macht gerade für eine Maschine ohnehin keinen Sinn. Die Logik der Maschine braucht nur Bewegung, ob rauf oder runter ist völlig egal. Ich empfehle wärmstens "Das große Buch der Markttechnik - Auf der Suche nach der Qualität im Trading" Dieses Buch ist genial, es gibt gerade bei dem mit dem großen A Millionen von Büchern mit angeblichen Anlagetips, mit denen man sowieso mit Leichtigkeit Reich wird.... Das ist alles ist zu 99% Bullshit. Autoren die nichts auf dem Parkett erreichen, schreiben schwache, dünne Bücher mit vermeintlichen Super-Geheim-Tipps. Warum bitte sollte das jemand machen? Wenn wer weiß wie es geht, dann wird er es machen und nicht ein Buch schreiben damit dann alle andern was davon haben. Was im Übrigen auch gar nicht geht. Man kann logischerweise nur was gewinnen, wenn das was man gewinnt, irgendwo anders fehlt.
2. Eine Strategie die gut durchdacht sein muss und natürlich unbedingt mit einer gurten Stopp/Loss Strategie.
3. Das richtige Produkt, passend zur Strategie
4. Backtesting
5. Backtesting
6. Aber auch nicht zuviel backtesten, weil wenn der bot zu gut optimiert ist, dann versagt er kläglich sobald der Markt sich auch nur ein wenig ändert - und das macht er immer.

Mein Gedanke war, mit Hebelzertifikaten auf einen ganzen Index zu wetten. Für den der es nicht weiß: Hebelzertifikate sind ein (europäisches) Finanzinstrument, welches dem Emittenten helfen soll neutral zum Markt zu bleiben. Die Notwendigkeit dafür ist soweit ich das sehe am ehesten mit dem Casino vergleichbar. Das Casino zockt ja im Prinzip nicht, sondern kassiert einfach am Zocken seiner Kunden. Ein Broker zockt auch nicht, er will am Handel, bzw seiner Dienstleistung verdienen. Weil eines ist klar, man kann sich leicht verzocken - wenn man aber daran verdient das andere Zocken, ist das Risiko natürlich kleiner. Hebelzertifikate sind toll, weil, wie der Name schon sagt, man überproportional gewinnt - aber das kommt natürlich mit gefährlichen Nachteilen. Das gefürchtetste überhaupt ist die Knock-Out Grenze. Diese Grenze, liegt bei Wert X und ist eine Sicherung für den Emittenten das ihm das nicht um die Ohren fliegt. Übersieht man diese Grenze, oder wird diese Grenze auch nur ganz kurz durch einen Schluckauf des darunter liegenden Basiswertes (dem DAX oder ATX zum Beispiel) überschritten, verfällt das Zertifikat, das Geld ist weg. Aber, das ist ja gerade ein Vorteil wenn eine Maschine handelt - weil die Maschine übersieht sowas nicht, nur weil es grad hektisch ist, oder weil man gerade in Panik oder in den Gier-Modus verfallen ist. Naja und was man natürlich auch noch erwähnen sollte - die Gebühren - weil man muss ja nicht nur den Spread (Unterschied zwischen Einkauf- und Verkaufspreis) mit einkalkulieren sondern auch die Transaktionsgebühr für den Broker und natürlich auch eine Gebühr für den Emittenten. Es kostet also relativ viel, ist ganz schön mit Vorsicht zu handhaben, aber hat dafür einen Hebel von bis zu 20 oder 30. Wählt man also ein Hebelzertifikat auf den DAX aus und dieser steigt im Laufe des Tages um 30 Punkte, dann hat man je nach Hebel eben das bis zu 30fache von den besagten 30 Punkten gewonnen. Nur, in die andere Richtung geht es genauso schnell - das sollte einem bewusst sein.

....und wieso muss das ein Index sein? Es ist, denke ich, weit einfacher die Richtung eines gesamten Index vorherzusehen als die einzelner Aktien. Stell Dir vor zu fragst einfach in der Früh Gemini oder das Sprachmodell Deiner Wahl eben... Wenn die ganzen KI's eine Sache wirklich herausragend können, dann ist das große Datenmengen in kürzester Zeit durchzuackern und zusammenzufassen. Wenn also die Wirtschaftsnachrichten in ihrer Gesamtheit positiv sind, ist es ziemlich wahrscheinlich das der Index - also alle Werte zusammen das auch abbilden im Tagesverlauf. Klar wenn dieser orange Clown im Oval Office wieder irgendwas mit Steuern, Zöllen und Handelskrieg auf irgendeinem blöden Social-Media verkündet (und auf Fox natürlich) und das unerwartet kommt, kann schon sein das der Kurs eine Delle bekommt - wobei sich das schon massiv gebessert hat, seit die Welt TACO verstanden hat (Trump Always Chickens Out - Trump kneift immer;-). Am Anfang war das ja eine Katastrophe, jedes mal wenn der in den Medien irgendwas verkündet hat, sind die Märkte gefallen. Warum sollte uns das überhaupt interessieren? Weil es wichtig ist, alle Märkte sind auf verschiedene Art und Weisen miteinander verknüpft. Denkt nur an 2008.

Also fassen wir zusammen: Der Bot muss Zertifikate auswählen mit der Menge Geld, die man ihm freigibt, er soll außerdem natürlich vorher schon errechnen, was der Trade an Kosten verursacht (ohne Verlust/Gewinn). Er soll eine Trendfolgestrategie fahren, also Einstiegs- und Ausstiegspunkte erkennen. Er muss außerdem einen Polster zur Knock-Out Grenze behalten - eben eine gute Stopp/Loss Strategie haben. Ebenfalls sollte der Bot noch Notfallregelungen verbaut haben um etwaige Verluste zu begrenzen. Man stelle sich vor, der Bot sieht ein Einstiegssignal und ordert ein Zertifikat, in dem Moment aber dreht sich der Trend und der Bot sieht aber noch kein Ausstiegssignal und nimmt einfach die Verluste in Kauf - das wollen wir verhindern, deswegen braucht es einen Stopp, der bei einem definierten Minus die Notbremse zieht. Zieht er diese Notbremse auch mit Gewinnen mit in die Höhe wäre das natürlich noch besser, weil dann hilft es auch, Gewinne mitzunehmen. Man nennt das einen "Trailing Stop".

Und schon merken wir das die Geschichte schon wieder unnötig kompliziert wird. Ich habe daher die Hebelzertifikate verworfen und mich statt dessen mit Futures angefreundet und ich will Euch auch sagen warum: Futures gibt es auch in den Staaten. Futures kosten vergleichsweise wenig (geringer Spread und kein Emittent den man mit zahlen muss) - Futures eigenen sich daher für sehr kurzfristigen Handel wie Daytrading genauso wie für typisches Swingtrading (also Positionen für Tage bis Wochen zu halten). Um Scalping machen wir einen großen Bogen. Scalping ist eine noch aktivere und noch schnellere Variante vom Daytraden, da werden Positionen oft nur Sekunden bis Minuten gehalten. Das ist aber aus vielerlei Gründen nichts für uns. Zum Einen braucht man schon wirklich massig Kapital, man braucht auch einen hochliquiden Markt, usw. Um Scalping oder überhaupt Hochfrequenzhandel machen wir einen großen Bogen. Vor allem letzteres ist äußerst stark reglementiert und in meinen Augen auch fast schon unethisch. Übrigens habe ich tatsächlich erwogen aus dem Bot eine Open Source-Geschichte zu machen. Bitte, stell Dir mal die Ironie vor - was repräsentiert den Kapitalismus am Besten? Die Börse! Aus dem Spiel für die Reichen, etwas für das gemeine Fußvolk zu machen, wäre schon wirklich verlockend. Aber das geht natürlich nicht. Wenn sich das zu viel verbreitet, funktioniert die Geschichte nämlich nicht mehr. Um mit dem Handel erfolgreich zu sein, braucht es einen Algorithmus, der einen Vorteil aus den Marktbewegungen zieht. Man nennt das Alpha, quasi die Differenz zwischen dem Trend seines Portfolios und dem Referenzmarkt. Je größer das Alpha, desto gut, je mehr Leute exakt mit dem selben Algorithmus im selben Markt unterwegs sind, desto schlecht. Aus diesem Grund werde ich auch hier sicher nicht den Code meines Bots posten oder die genauen Parameter - aber das spielt auch keine Rolle - weil wer wirklich selbst einen Bot bauen will, braucht nur meiner Wegbeschreibung zu folgen und kommt auch ans Ziel, nicht genau an meine Stelle, sondern irgendwo in der Nähe und das ist auch gut so, so kann das keine Auswirkungen haben. Das Buch zu lesen, was ich empfohlen habe, währe sicher kein Fehler, ein wenig programmieren sollte man auch können, aber alles andere lässt sich mit einem Helfer schon durchziehen und testen. Das Bild oben zeigt was ich meine.